Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75.
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Zusammenfassung
This article develops a simultaneous multifactor model for defaults and recoveries. Applying this model, risk parameters can be forecast using systematic and idiosyncratic risk factors and their implied correlations. The theoretical framework is accompanied by an empirical analysis in which a negative correlation between defaults and recoveries over the business cycle is observed. In the study, ...
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| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 2005 | ||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer: |
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| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Eingebracht am: | 19 Jun 2013 08:24 | ||||
| Zuletzt geändert: | 25 Mai 2018 12:59 | ||||
| Dokumenten-ID: | 28322 |
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