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A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75.

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Zusammenfassung

This article develops a simultaneous multifactor model for defaults and recoveries. Applying this model, risk parameters can be forecast using systematic and idiosyncratic risk factors and their implied correlations. The theoretical framework is accompanied by an empirical analysis in which a negative correlation between defaults and recoveries over the business cycle is observed. In the study, ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.3905/jfi.2005.591610DOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:19 Jun 2013 08:24
Zuletzt geändert:26 Jun 2013 09:46
Dokumenten-ID:28322
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