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Challenges of capital allocation in one- and multi-period credit risk

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-291921

Pfister, Tamara (2013) Challenges of capital allocation in one- and multi-period credit risk. Dissertation, Universität Regensburg.

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Zusammenfassung (Englisch)

This dissertation consists of three parts, each of which is an autonomous article. They are devoted to the challenges and limits of capital allocation on the basis of credit-risk models. We aim to address the impact of practical complexities like granularity or heterogeneity on portfolio optimization decisions and compare short-term and long-term optimization results. Chapter 2 analyzes the ...

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Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)

Die Arbeit besteht aus drei Teilen, von denen jeder einen eigenständigen Artikel darstellt. Ziel der Arbeit ist es Herausforderungen und Grenzen von Kapitalallokation auf Basis von Kreditportfoliomodellen aufzuzeigen. Dabei wird auf Komplexitäten bei der Anwendung in der Praxis, wie Granularität oder Heterogenität von Portfolios, verwiesen und Ihre Wirkung auf Portfoliooptimierungsentscheidungen ...

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Dokumentenart:Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation)
Datum:16 Dezember 2013
Begutachter (Erstgutachter):Prof. Dr. Gregor Dorfleitner
Tag der Prüfung:10 September 2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Stichwörter / Keywords:capital allocation, credit risk, per-unit risk, credit portfolio model, multi-period risk measure, heterogeneous portfolios
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:16 Dez 2013 16:36
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:37
Dokumenten-ID:29192
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