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Capturing the Interaction of Trend, Cycle, Expectations and Risk Premia in the US Term Structure

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-298256

Soloschenko, Max und Weber, Enzo (2014) Capturing the Interaction of Trend, Cycle, Expectations and Risk Premia in the US Term Structure. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 475, Working Paper, Regensburg.

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Zusammenfassung

This paper deals with simultaneous interactions between the determinants of the US yield curve. For this purpose, we derive a multivariate unobserved components model based on the expectation hypothesis. The influencing factors of the term structure that arise from the structural model are a common stochastic trend, the cyclical part of the short rate and maturity-dependent term premiums in the ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:22 April 2014
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Identifikationsnummer:
WertTyp
Nicht ausgewähltRePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
C58Journal of Economics Literature Classification
E43Journal of Economics Literature Classification
G12Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:unobserved components, expectation hypothesis, cointegration, identification, risk premium
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:23 Apr 2014 08:32
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:37
Dokumenten-ID:29825
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