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Inflation-Protecting Asset Allocation: A Downside Risk Analysis

Koniarski, Tim und Sebastian, Steffen P. (2015) Inflation-Protecting Asset Allocation: A Downside Risk Analysis. The Journal of Portfolio Management 41 (2), S. 57-70. (Im Druck)

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Zusammenfassung

This paper studies the ability of cash, bonds, stocks and direct real estate to hedge inflation and optimal inflation-protecting asset allocations within a downside risk framework. Using a VAR model to capture predictable price dynamics, we find that the inflation-hedging properties of assets substantially change over the investment horizon. Cash clearly hedges inflation best in the short run. ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2015
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung (Prof. Dr. Steffen Sebastian)
Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung (Prof. Dr. Steffen Sebastian)

Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
E31Journal of Economics Literature Classification
G1!Journal of Economics Literature Classification
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Im Druck
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:29 Apr 2014 07:33
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 13:09
Dokumenten-ID:29843
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