Omega-CVaR Portfolio Optimization and Its Worst Case Analysis
Sharma, Amita, Utz, Sebastian und Mehra, Aparna (2017) Omega-CVaR Portfolio Optimization and Its Worst Case Analysis. OR Spectrum 39 (2), S. 505-539.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 27 Sep 2016 10:08
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | OR Spectrum | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 39 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 505-539 | ||||
| Datum | 16 Februar 2017 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ROBUST OPTIMIZATION; INDEX TRACKING; RISK; SELECTION; MODELS; PERFORMANCE; SHARPE; RATIO; Omega ratio optimization; Value-at-risk; Conditional value-at-risk; Robust portfolio optimization; Asset allocation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 34635 |
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