Startseite UR

Optimal discrete hedging of American options using an integrated approach to options with complex embedded decisions

Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor (2018) Optimal discrete hedging of American options using an integrated approach to options with complex embedded decisions. Review of Derivatives Research 21, S. 175-199.

Im Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.

Andere URL zum Volltext: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11147-017-9137-3, https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11147-017-9137-3?author_access_token=EVMApBlF19JZUOESFiV-cve4RwlQNchNByi7wbcMAY6Q2eJ-xHVWyf6eRhW5KFjMo26T49BUGHVVYCHyOX5SdODchvadrgkqJn3qWYeRNhPWsteRbL4-ADbfr7FEwf6Fikhp88gm9FElTnmUkviBAA%3D%3D


Bibliographische Daten exportieren



Dokumentenart:Artikel
Datum:2018
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner)
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:35818
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner