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Optimal discrete hedging of American options using an integrated approach to options with complex embedded decisions
Gerer, Johannes und Dorfleitner, Gregor (2018) Optimal discrete hedging of American options using an integrated approach to options with complex embedded decisions. Review of Derivatives Research 21, S. 175-199.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Jul 2017 09:01
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.35818
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Review of Derivatives Research |
| Verlag: | Springer |
|---|---|
| Band: | 21 |
| Seitenbereich: | S. 175-199 |
| Datum | 2018 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-358186 |
| Dokumenten-ID | 35818 |
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