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Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads

Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads. Quarterly Review of Economics and Finance 64, S. 183-195.

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Zusammenfassung

We analyze the pricing of systematic risk factors in credit default swap (CDS) contracts in a two-stage empirical framework. Firstly we estimate contract-specific sensitivities (betas) to several systematic risk factors by time-series regressions using quoted CDS spreads of 339 U.S. entities from January 2004 to December 2010. Secondly, we show that these contract-specific sensitivities are ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2016
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.qref.2016.06.007DOI
Stichwörter / Keywords:Credit default swaps; Cross-section; Systematic risk
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Dokumenten-ID:36235
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