Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads
Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads. Quarterly Review of Economics and Finance 64, S. 183-195.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 13 Okt 2017 05:58
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Quarterly Review of Economics and Finance | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 64 | ||||
| Seitenbereich: | S. 183-195 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Credit default swaps; Cross-section; Systematic risk | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 36235 |
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