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Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen

Eckrot, Alexander (2018) Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen.
PhD, Universität Regensburg.

[img]License: Creative Commons Attribution 4.0
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Date of publication of this fulltext: 25 Sep 2018 10:19

Abstract (German)

In dieser Arbeit wird ein Spin-Modell zur Betrachtung von Finanzmärkten mit vielen Vermögenswerten vorgeschlagen. Anhand dieses Modells werden insbesondere die Auswirkungen verschiedener Wahrnehmungskonzepte der Agenten gegenüber externen Nachrichten näher beleuchtet. Um das Modell mit realen Finanzmärkten vergleichen zu können, werden in Kapitel 2 einige etablierte empirische Eigenschaften von ...

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Translation of the abstract (English)

This paper proposes a spin model for the consideration of financial markets with assets. On the basis of this model, the effects of different perception concepts of the agents in relation to external news are examined in more detail. In order to compare the model with real financial markets, some established empirical properties of financial time series are studied in Chapter 2 using real data. ...

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Item type:Thesis of the University of Regensburg (PhD)
Date:25 September 2018
Referee:Prof. Dr. Ingo Morgenstern
Date of exam:15 June 2018
Institutions:Physics > Institute of Theroretical Physics > Professor Morgenstern
Physics > Institute of Theroretical Physics > Professor Morgenstern > Group Ingo Morgenstern
Keywords:econophysics, Ising model, financial market, many assets
Dewey Decimal Classification:500 Science > 530 Physics
Status:Published
Refereed:Yes, this version has been refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Item ID:37547
Owner only: item control page

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