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Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen

Eckrot, Alexander (2018) Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen.
Dissertation, Universität Regensburg.

[img]Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International
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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 25 Sep 2018 10:19

Zusammenfassung (Deutsch)

In dieser Arbeit wird ein Spin-Modell zur Betrachtung von Finanzmärkten mit vielen Vermögenswerten vorgeschlagen. Anhand dieses Modells werden insbesondere die Auswirkungen verschiedener Wahrnehmungskonzepte der Agenten gegenüber externen Nachrichten näher beleuchtet. Um das Modell mit realen Finanzmärkten vergleichen zu können, werden in Kapitel 2 einige etablierte empirische Eigenschaften von ...

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Übersetzung der Zusammenfassung (Englisch)

This paper proposes a spin model for the consideration of financial markets with assets. On the basis of this model, the effects of different perception concepts of the agents in relation to external news are examined in more detail. In order to compare the model with real financial markets, some established empirical properties of financial time series are studied in Chapter 2 using real data. ...

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Dokumentenart:Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation)
Datum:25 September 2018
Begutachter (Erstgutachter):Prof. Dr. Ingo Morgenstern
Tag der Prüfung:15 Juni 2018
Institutionen:Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern
Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern > Arbeitsgruppe Ingo Morgenstern
Stichwörter / Keywords:econophysics, Ising model, financial market, many assets
Dewey-Dezimal-Klassifikation:500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:37547
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