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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 5.
2018
Eckrot, Alexander
(2018)
Dynamisches Spin-Modell für Finanzmärkte mit
korrelierten Ertragszeitreihen. Dissertation, Universität Regensburg.
2017
Jurczyk, Jan, Rehberg, Thorsten, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo
(2017)
Measuring critical transitions in financial markets.
Scientific Reports 7 (1), S. 11564.
2016
Jurczyk, Jan, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo
(2016)
Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model.
PLoS ONE 11 (6), e0158444.
2006
Feil, Wolfgang
(2006)
Das Vorzeichenproblem im Projektor-Quanten-Monte-Carlo-Verfahren an Hand des Hubbard-Modells.
Dissertation, Universität Regensburg.
2004
Puchta, Markus
(2004)
Optimierung von Problemstellungen aus der diskreten und der Prozess- Industrie unter Verwendung physikalischer Verfahren.
Dissertation, Universität Regensburg.
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