Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach
Hamerle, Alfred, Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2006) Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach. In: Engelmann, Bernd, (ed.) The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing. Springer, Berlin, S. 127-142. ISBN 3-540-33085-2.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:23
Buchkapitel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| ISBN | 3-540-33085-2 |
| Buchtitel: | The Basel II risk parameters: estimation, validation, and stress testing |
|---|---|
| Verlag: | Springer |
| Ort der Veröffentlichung: | Berlin |
| Seitenbereich: | S. 127-142 |
| Datum | 2006 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 401 |
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