Bank-runs und Moral-hazard

URN to cite this document:: urn:nbn:de:bvb:355-opus-2940
DOI to cite this document:: 10.5283/epub.4504

Gontermann, Andreas

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Date of publication of this fulltext: 11 Sep 2003 13:47

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Abstract

Im klassischen Modell von Diamond und Dybvig (1983) werden Bank-runs durch sich selbst erfüllende pessimistische Erwartungen der Anleger provoziert. Sie sind damit ein Sonnenflecken-Phänomen. Die spekulativen Runs können u.a. durch eine Einlagenversicherung vermieden werden. Allerdings schafft die Einlagenversicherung ein Problem moralischen Risikos: Banken verhalten sich risikofreudiger. Anhand ...