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- URN zum Zitieren dieses Dokuments:
- urn:nbn:de:bvb:355-epub-478933
- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.47893
Diese Publikation ist Teil des DEAL-Vertrags mit Springer.
Zusammenfassung
The calibration of financial models is laborious, time-consuming and expensive, and needs to be performed frequently by financial institutions. Recently, the application of artificial neural networks (ANNs) for model calibration has gained interest. This paper provides the first comprehensive empirical study on the application of ANNs for calibration based on observed market data. We benchmark ...
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