Inflation Risk Analysis of European Real Estate Securities

DOI zum Zitieren dieses Dokuments:: 10.5283/epub.5124

Maurer, Raimond ; Sebastian, Steffen P.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:49

Details

Dokumentenart:	Artikel
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift:	Journal of Real Estate Research
Verlag:	ARES
Band:	24
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:	1
Seitenbereich:	S. 47-77
Datum:	2002
Institutionen:	Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung (Prof. Dr. Steffen Sebastian) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE\|BS > Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung (Prof. Dr. Steffen Sebastian)
Themenverbund:	Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:	300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:	Veröffentlicht
Begutachtet:	Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:	Unbekannt / Keine Angabe
Dokumenten-ID:	5124

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Zusammenfassung

The focus of this paper is the analysis of the inflation risk of European real estate securities. Following both a causal and a final understanding of risk, the analysis is twofold: First, to examine the causal influence of inflation on short- and long-term asset returns, we employ different regression approaches based on the methodology of Fama/Schwert 1977. Hedging capacities against expected ...

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