Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models
Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2014) Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models. Economics Letters 122 (2), S. 299-302.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:13
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Economics Letters | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE SA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LAUSANNE | ||||
| Band: | 122 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 299-302 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | IMPULSE RESPONSES; REAL OUTPUT; MEMORY; Structural vector autoregression; Long-run restriction; Finite-horizon identification; Fractional integration; Impulse response function | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61759 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric