Dynamic Implied Correlation Modeling and Forecasting in Structured Finance
Artikel
Löhr, Sebastian, Mursajew, Olga, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Dynamic Implied Correlation Modeling and Forecasting in Structured Finance. Journal of Futures Markets 33 (11), S. 994-1023.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Futures Markets | ||||
| Verlag | WILEY | ||||
| Ort der Veröffentlichung | HOBOKEN | ||||
| Band | 33 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 11 | ||||
| Seitenbereich | S. 994-1023 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 08:33 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | RISK; DEBT; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62143 |
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