Correlation Smile, Volatility Skew, and Systematic Risk Sensitivity of Tranches
Artikel
Hamerle, Alfred, Igl, Andreas und Plank, Kilian (2012) Correlation Smile, Volatility Skew, and Systematic Risk Sensitivity of Tranches. The Journal of Derivatives 19 (3), S. 8-27.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Derivatives | ||||
| Verlag | INST INVESTOR INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 19 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||
| Seitenbereich | S. 8-27 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 09:42 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | OPTION PRICES; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64004 |
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