Long Memory and the Term Structure of Risk
Schotman, P. C., Tschernig, R. und Budek, J. (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Journal of Financial Econometrics 6 (4), S. 459-495.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:14
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Financial Econometrics | ||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 6 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 459-495 | ||||
| Datum | 2008 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | STOCK RETURN PREDICTABILITY; FRACTIONAL-INTEGRATION; VARIANCE DECOMPOSITION; RATIONAL BUBBLES; ASSET ALLOCATION; INTEREST-RATES; MODEL; PRICES; UNCERTAINTY; INFLATION; long-term portfolio choice; linear processes with fractional integration; term structure of risk | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 67880 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric