Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Long Memory and the Term Structure of Risk
Schotman, P. C., Tschernig, R. und Budek, J. (2008) Long Memory and the Term Structure of Risk. Journal of Financial Econometrics 6 (4), S. 459-495.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 13:14
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Financial Econometrics | ||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 6 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 459-495 | ||||
| Datum | 2008 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | STOCK RETURN PREDICTABILITY; FRACTIONAL-INTEGRATION; VARIANCE DECOMPOSITION; RATIONAL BUBBLES; ASSET ALLOCATION; INTEREST-RATES; MODEL; PRICES; UNCERTAINTY; INFLATION; long-term portfolio choice; linear processes with fractional integration; term structure of risk | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 67880 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric