Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model
Artikel
Rösch, Daniel und Winterfeldt, Birker (2008) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model. Risk 21, S. 78-82.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Risk |
| Verlag | Risk Waters Group |
| Band | 21 |
| Seitenbereich | S. 78-82 |
| Datum | 1 August 2008 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil |
| Dokumenten-ID | 8004 |
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