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Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model

Rösch, Daniel und Winterfeldt, Birker (2008) Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model. Risk 21, S. 78-82.

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Dokumentenart:Artikel
Datum:1 August 2008
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:28 Mai 2009 10:02
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 10:19
Dokumenten-ID:8004
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