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Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules

Rösch, Daniel (2006) Regulatory Banking Capital, Estimation Error and Systemic Risk in Ratings Based Capital Rules. Working Paper.

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2006
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:23 Jun 2009 11:21
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:21
Dokumenten-ID:8210
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