Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse
Artikel
Boegelein, Leif, Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Scheule, Harald (2002) Parametrisierung von CreditRisk+ im Konjunkturzyklus: Dynamische Ausfallquoten und Sektorenanalyse. Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit 2 (2), S. 37-42.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Deutsches Risk: currencies, interest rates, equities, commodities, credit |
| Verlag | Incisive Financial Publ. |
| Band | 2 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 |
| Seitenbereich | S. 37-42 |
| Datum | Dezember 2002 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8251 |
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