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A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses

Spieß, Martin und Hamerle, Alfred (2000) A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. Computational Statistics & Data Analysis 33 (4), S. 439-455.

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Zusammenfassung

In the present paper results of a simulation study designed to evaluate the small sample properties of three different estimators for regression models with correlated binary responses are presented. Throughout, binary panel probit models are considered, where an underlying latent continuous random variable crosses a threshold. The estimation procedures considered are (1) marginal maximum ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:Juni 2000
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/S0167-9473(99)00065-1DOI
Stichwörter / Keywords:Maximum likelihood; Gauss–Hermite quadrature; Generalized estimating equations; Mean and covariance structure analysis; Binary probit model; Correlated binary responses; Threshold model; Simulation study
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:03 Jul 2009 06:00
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 10:20
Dokumenten-ID:8369
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