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Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting

Rösch, Daniel (2004) Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting. Habilitation, Universität Regensburg.

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Dokumentenart:Hochschulschrift (Habilitation)
Datum:2004
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:02 Jul 2009 10:30
Zuletzt geändert:27 Aug 2013 08:38
Dokumenten-ID:8383
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