Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting

Rösch, Daniel (2004) Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting. Habilitation, Universität Regensburg.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:59
Hochschulschrift

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Beteiligte Einrichtungen

• Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)

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Details

Dokumentenart	Hochschulschrift (Habilitation)
Datum	2004
Institutionen	Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund	Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation	300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status	Veröffentlicht
Begutachtet	Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden	Ja
Dokumenten-ID	8383

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