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Financial Contagion, Vulnerability and Information Flow: Empirical Identification

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-85730

Weber, Enzo (2009) Financial Contagion, Vulnerability and Information Flow: Empirical Identification. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 431, Working Paper, Regensburg.

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Zusammenfassung

This paper proposes a new approach to modelling financial transmission effects. In simultaneous systems of stock returns, fundamental shocks are identified through heteroscedasticity. The size of contemporaneous spillovers is determined in the fashion of smooth transition regression by the innovations' variances and (negative) signs, both representing typical crisis-related magnitudes. Thereby, ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:10 Juli 2009
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:8573RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
G15Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Contagion, Vulnerability, Identification, Smooth Transition Regression
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:14 Jul 2009 07:43
Zuletzt geändert:04 Jun 2018 08:45
Dokumenten-ID:8573
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