URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-85730
Weber, Enzo (2009) Financial Contagion, Vulnerability and Information Flow: Empirical Identification. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 431, Working Paper, Regensburg.
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Zusammenfassung
This paper proposes a new approach to modelling financial transmission effects. In simultaneous systems of stock returns, fundamental shocks are identified through heteroscedasticity. The size of contemporaneous spillovers is determined in the fashion of smooth transition regression by the innovations' variances and (negative) signs, both representing typical crisis-related magnitudes. Thereby, ...
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| Dokumentenart: | Monographie (Working Paper) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schriftenreihe der Universität Regensburg: | Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft | ||||||
| Datum: | 10 Juli 2009 | ||||||
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie | ||||||
| Themenverbund: | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||||
| Identifikationsnummer: |
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| Klassifikation: |
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| Stichwörter / Keywords: | Contagion, Vulnerability, Identification, Smooth Transition Regression | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet: | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||||
| Eingebracht am: | 14 Jul 2009 07:43 | ||||||
| Zuletzt geändert: | 04 Jun 2018 08:45 | ||||||
| Dokumenten-ID: | 8573 |
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