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Structural Conditional Correlation

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-95607

Weber, Enzo (2009) Structural Conditional Correlation. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 434, Working Paper.

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Zusammenfassung

A small strand of recent literature is occupied with identifying simultaneity in multiple equation systems through autoregressive conditional heteroscedasticity. Since this approach assumes that the structural innovations are uncorrelated, any contemporaneous connection of the endogenous variables needs to be exclusively explained by mutual spillover effects. In contrast, this paper allows for ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:2 Januar 2009
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:9560RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
G10Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Simultaneity, Identification, EGARCH, Conditional Correlation
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:28 Sep 2009 11:13
Zuletzt geändert:04 Jun 2018 07:46
Dokumenten-ID:9560
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