Stichwörtern/Keywords
 | Eine Stufe nach oben |
Anzahl der Einträge: 1.
Claussen, Arndt, Löhr, Sebastian, Rösch, Daniel und Scheule, Harald
(2016)
Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads.
Quarterly Review of Economics and Finance 64, S. 183-195.
Volltext nicht vorhanden.