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- Universität Regensburg (6)
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Anzahl der Einträge in dieser Kategorie: 6.
B
Betz, Jennifer
(2018)
Resolution of defaulted loan contracts - An empirical analysis of default resolution time and loss given default.
Dissertation, Universität Regensburg.
K
Kircher, Felix
(2025)
Optimal portfolio selection with parameter estimation risks: Statistical modeling and empirical applications.
Dissertation, Universität Regensburg.
Kratochwil, Michael
(2020)
Measuring Counterparty Risk - Development of innovative Methods in Light of Regulatory Reforms.
Dissertation, Universität Regensburg.
Krüger, Steffen
(2017)
Advanced Dependency Modeling in Credit Risk - Lessons for Loss Given Default, Lifetime Expected Loss and Bank Capital Requirements.
Dissertation, Universität Regensburg.
N
Nagl, Matthias
(2024)
Uncertainty-aware machine learning with applications to credit risk.
Dissertation, Universität Regensburg.
Nagl, Maximilian
(2022)
Statistical and machine learning for credit and market risk management.
Dissertation, Universität Regensburg.
