Go to content
UR Home

Measuring Counterparty Risk - Development of innovative Methods in Light of Regulatory Reforms

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-438828
DOI to cite this document:
10.5283/epub.43882
Kratochwil, Michael
Date of publication of this fulltext: 03 Nov 2020 08:52


Abstract (English)

This cumulative doctoral thesis amends the literature on modeling counterparty credit risk exposures. The calculation of exposure measures for counterparty credit risk is a crucial task for financial institutions as it is required for various aspects, such as derivatives valuation, assessment of capital requirements and limitation. The Global Financial Crisis (GFC) has led to a major reform of ...

plus

Translation of the abstract (German)

Diese Doktorarbeit erweitert die umfangreiche Literatur zur Messung von Kontrahentenrisiken. Die Messung des ausstehenden Kreditbetrags (Exposure) im Kontrahentenrisiko ist eine essenzielle Aufgabe für Finanzinstitute, da die Ergebnisse für eine Vielzahl bankfachlicher Prozesse benötigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Bewertung von Derivaten, die Ermittlung von Kapitalanforderungen sowie ...

plus


Owner only: item control page
  1. Homepage UR

University Library

Publication Server

Contact:

Publishing: oa@ur.de

Dissertations: dissertationen@ur.de

Research data: daten@ur.de

Contact persons