Publikationen von 0000-0002-7867-9848
(ORCID: 0000-0002-7867-9848)
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Anzahl der Einträge: 4.
2022
Betz, Jennifer 
, Nagl, Maximilian und Rösch, Daniel
(2022)
Credit line exposure at default modelling using Bayesian mixed effect quantile regression.
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), S. 1-38.
2021
Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2021)
Time matters: How default resolution times impact final loss rates.
Journal of the Royal Statistical Society, Series C 70 (3), S. 619-644.
2018
Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2018)
Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation.
European Journal of Operational Research 271, S. 1113-1144.
Volltext nicht vorhanden.
, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2018)
Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation.
European Journal of Operational Research 271, S. 1113-1144.
Volltext nicht vorhanden.
2016
Betz, Jennifer , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2016)
What drives the time to resolution of defaulted bank loans?
Finance Research Letters 18, S. 7-31.
Volltext nicht vorhanden.
, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2016)
What drives the time to resolution of defaulted bank loans?
Finance Research Letters 18, S. 7-31.
Volltext nicht vorhanden.