Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation
Artikel
Betz, Jennifer
, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel
(2018)
Systematic Effects among Loss Given Defaults and their Implications on Downturn Estimation.
European Journal of Operational Research 271, S. 1113-1144.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Operational Research | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 271 | ||||
| Seitenbereich | S. 1113-1144 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 15 Apr 2019 13:29 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EMPIRICAL-EVIDENCE; RECOVERY RATES; GIVEN-DEFAULT; REGRESSION; RISK; LGD; Risk management; Bank loans; Credit risk; Random effects | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 40080 |
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