Einträge von Kircher, Felix auf dem Publikationsserver
 | Eine Stufe nach oben |
Anzahl der Einträge: 3.
2025
Honig, Igor und Kircher, Felix 
(2025)
Large dynamic covariance matrices and portfolio selection with a heterogeneous autoregressive model.
Journal of Banking & Finance 178, S. 107505.
Kircher, Felix
(2025)
Optimal portfolio selection with parameter estimation risks: Statistical modeling and empirical applications.
Dissertation, Universität Regensburg.
2021
Kircher, Felix und Rösch, Daniel
(2021)
A shrinkage approach for Sharpe ratio optimal portfolios with estimation risks.
Journal of Banking & Finance 133, S. 106281.
Volltext nicht vorhanden.