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Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests

Plank, Kilian und Walter, Roland (2010) Evaluation of Credit Portfolio Models: Test Statistics for Density-Based Tests. Journal of Risk. (Im Druck)

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Zusammenfassung

Credit portfolio model validation is an important and still neglected research area. Given that credit defaults are typically rare events density-based tests as suggested by Berkowitz (2001) seem to be the best choice in terms of statistical power. Although there are several alternatives the commonly chosen test statistic is the likelihood ratio. In this article we compare its power ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:1 September 2010
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Nicht ausgewählt
Stichwörter / Keywords:Validation; Portfolio Model; Basel II; Berkowitz; Density Tests
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Im Druck
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:04 Okt 2010 09:32
Zuletzt geändert:04 Okt 2010 12:44
Dokumenten-ID:16911
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