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Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael und Liebig, Thilo und Wildenauer, Nicole (2005) Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models. Deutsche Bundesbank: Discussion Paper: Series 2: Banking and Financial Studies 13/2005, Working Paper, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main.

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Zusammenfassung

In this paper we focus on the analysis of the effect of prediction and estimation risk on the loss distribution, risk measures and economic capital. When variables for the determination of probability of default and loss distribution have to be predicted because they are not available at the time the prediction is made, the prediction is prone to errors. The model parameters for the estimation ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Stichwörter / Keywords:probability of default; PD; credit risk; default correlation; asset correlation; point in time; value at risk; estimation risk; credit portfolio models; credit risk management
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Eingebracht am:24 Okt 2006
Zuletzt geändert:26 Aug 2010 10:51
Dokumenten-ID:403
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