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Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen

URN to cite this document: urn:nbn:de:bvb:355-opus-5825

Hamerle, Alfred and Knapp, Michael and Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

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Other URL: http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2005/582


Abstract

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, wie die Assetkorrelation zwischen zwei Sektoren auf einfache Weise berechnet werden kann und wie sich unterschiedliche Korrelationsannahmen auf die Form und Risikomaße von Verlustverteilungen auswirken. Dazu werden Ausfallzeitreihen von zwei us-amerikanischen Sektoren untersucht. Zum einen wird das Segment Industrieunternehmen und zum anderen das ...

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Item Type:Monograph (Working Paper)
Date:2005
Institutions:Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Identification Number:
ValueType
urn:nbn:de:bvb:355-opus-5825URN
RePEc:bay:rdwiwi:582RePEc Handle
Classification:
NotationType
G21Journal of Economics Literature Classification
C1Journal of Economics Literature Classification
Keywords:Ausfallwahrscheinlichkeit , Kreditrisiko, Probability of Default , PD , Assetkorrelation , Ausfallkorrelation , Kreditrisikomanagement, Probability of Default , asset correlation , default correlation , credit risk , credit risk management
Subjects:300 Social sciences > 330 Economics
Status:Published
Refereed:No this document will not be refereed
Created at the University of Regensburg:Yes
Owner: Universitätsbibliothek Regensburg
Deposited On:23 Sep 2008 09:24
Last Modified:13 Mar 2014 10:31
Item ID:4523
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