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Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-opus-5825

Hamerle, Alfred und Knapp, Michael und Wildenauer, Nicole (2005) Auswirkungen unterschiedlicher Assetkorrelationen in Mehr-Sektoren-Kreditportfoliomodellen. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 409, Working Paper.

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Andere URL zum Volltext: http://www.opus-bayern.de/uni-regensburg/volltexte/2005/582


Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, wie die Assetkorrelation zwischen zwei Sektoren auf einfache Weise berechnet werden kann und wie sich unterschiedliche Korrelationsannahmen auf die Form und Risikomaße von Verlustverteilungen auswirken. Dazu werden Ausfallzeitreihen von zwei us-amerikanischen Sektoren untersucht. Zum einen wird das Segment Industrieunternehmen und zum anderen das ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Identifikationsnummer:
WertTyp
urn:nbn:de:bvb:355-opus-5825URN
RePEc:bay:rdwiwi:582RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
G21Journal of Economics Literature Classification
C1Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Ausfallwahrscheinlichkeit , Kreditrisiko, Probability of Default , PD , Assetkorrelation , Ausfallkorrelation , Kreditrisikomanagement, Probability of Default , asset correlation , default correlation , credit risk , credit risk management
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:23 Sep 2008 09:24
Zuletzt geändert:13 Mrz 2014 10:31
Dokumenten-ID:4523
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