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Codependent VAR Models and the Pseudo-Structural Form

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-247764

Trenkler, Carsten und Weber, Enzo (2012) Codependent VAR Models and the Pseudo-Structural Form. Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft 465, Working Paper.

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Zusammenfassung

This paper investigates whether codependence restrictions can be uniquely imposed on VAR and VEC models via the so-called pseudo-structural form used in the literature. Codependence of order q is given if a linear combination of autocorrelated variables eliminates the serial correlation after q lags. Importantly, maximum likelihood estimation and likelihood ratio testing are only possible if the ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Schriftenreihe der Universität Regensburg:Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
Datum:11 Juni 2012
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie
Identifikationsnummer:
WertTyp
RePEc:bay:rdwiwi:24776RePEc Handle
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Codependence, VAR, cointegration, pseudo-structural form, serial correlation common features
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:12 Jun 2012 13:15
Zuletzt geändert:02 Jun 2018 22:44
Dokumenten-ID:24776
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