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Long-run Identification in a Fractionally Integrated System

Tschernig, Rolf, Weber, Enzo und Weigand, Roland (2013) Long-run Identification in a Fractionally Integrated System. Journal of Business and Economic Statistics 31 (4), S. 438-450.

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Zusammenfassung

We propose an extension of structural fractionally integrated vector autoregressive models that avoids certain undesirable effects on the impulse responses that occur if long-run identification restrictions are imposed. We derive the model’s Granger representation and investigate the effects of long-run restrictions. Simulations illustrate that enforcing integer integration orders can have severe ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:23 Oktober 2013
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig)
Themenverbund:Nicht ausgewählt
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1080/07350015.2013.812517DOI
Klassifikation:
NotationArt
C32Journal of Economics Literature Classification
E3Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:Long memory, structural VAR, misspecification, fractional cointegration
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:10 Jul 2013 12:10
Zuletzt geändert:15 Nov 2013 12:15
Dokumenten-ID:28454

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