Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital
Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital. European Journal of Operational Research 237 (1), S. 289-302.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Apr 2014 11:54
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Operational Research | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 237 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 289-302 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | BUSINESS-CYCLE; RATING AGENCIES; BASEL-II; PROCYCLICALITY; PROBABILITIES; REQUIREMENTS; MODELS; OPTIMIZATION; SIMULATION; DEFAULT; Asset-backed security; Economic downturn; Impairment; Regulation; Regulatory capital; Mortgage-backed security | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 29757 |
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