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Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital

Lützenkirchen, Kristina, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2014) Asset portfolio securitizations and cyclicality of regulatory capital. European Journal of Operational Research 237 (1), S. 289-302.

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Zusammenfassung

This paper analyzes the level and cyclicality of regulatory bank capital for asset portfolio securitizations in relation to the cyclicality of capital requirements for the underlying loan portfolio as under Basel II/III. We find that the cyclicality of capital requirements is higher for (i) asset portfolio securitizations relative to primary loan portfolios, (ii) Ratings Based Approach (RBA) ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2014
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Forschergruppe und Forschungszentren:Center of Finance
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.ejor.2014.01.011DOI
Stichwörter / Keywords:Asset-backed security Collateralized debt obligation Economic downturn Regulation Regulatory capital impairment Mortgage-backed security
Dewey-Dezimal-Klassifikation:600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:04 Apr 2014 11:54
Zuletzt geändert:19 Jan 2016 11:40
Dokumenten-ID:29757
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