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A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities

Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015) A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities. Journal of Futures Markets 35 (4), S. 300-320.

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Zusammenfassung

The authors would like to thank the editor Bob Webb, and the participants of the 2014 Deakin University Conference on the Performance of Financial Markets and Credit Derivatives for helpful and valuable comments. The support by the Centre for International Finance and Regulation (CIFR, project number E001) is gratefully acknowledged. CIFR is funded by the Commonwealth and NSW Governments and supported by other Consortium members (see www.cifr.edu.au).


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Dokumentenart:Artikel
Datum:April 2015
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1002/fut.21695DOI
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:02 Apr 2015 13:48
Zuletzt geändert:02 Apr 2015 13:48
Dokumenten-ID:31537
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