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Cure Events in Default Prediction

Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2014) Cure Events in Default Prediction. European Journal of Operational Research 238 (3), S. 846-857.

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Andere URL zum Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.04.046


Zusammenfassung

This paper evaluates the resurrection event regarding defaulted firms and incorporates observable cure events in the default prediction of SME. Due to the additional cure-related observable data, a completely new information set is applied to predict individual default and cure events. This is a new approach in credit risk that, to our knowledge, has not been followed yet. Different firm-specific ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2014
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.ejor.2014.04.046DOI
Stichwörter / Keywords:Finance Risk analysis Risk management
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Eingebracht am:29 Mai 2015 13:57
Zuletzt geändert:25 Mai 2018 13:28
Dokumenten-ID:31886
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