Cure Events in Default Prediction
Artikel
Rösch, Daniel und Wolter, Marcus (2014) Cure Events in Default Prediction. European Journal of Operational Research 238 (3), S. 846-857.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Operational Research | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 238 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||
| Seitenbereich | S. 846-857 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 29 Mai 2015 13:57 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | CREDIT RISK; FINANCIAL RATIOS; SAMPLE SELECTION; TERM STRUCTURE; MIXTURE MODEL; SURVIVAL-DATA; BANKRUPTCY; RECOVERY; SPREADS; FAILURE; Finance; Risk analysis; Risk management | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 31886 |
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