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Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model

URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-344706

Jurczyk, Jan, Eckrot, Alexander und Morgenstern, Ingo (2016) Quantifying Systemic Risk by Solutions of the Mean-Variance Risk Model. PLoS ONE 11 (6), e0158444.

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Andere URL zum Volltext: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0158444


Zusammenfassung

The world is still recovering from the financial crisis peaking in September 2008. The triggering event was the bankruptcy of Lehman Brothers. To detect such turmoils, one can investigate the time-dependent behaviour of correlations between assets or indices. These cross-correlations have been connected to the systemic risks within markets by several studies in the aftermath of this crisis. We ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:28 Juni 2016
Institutionen:Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern
Physik > Institut für Theoretische Physik > Professor Morgenstern > Arbeitsgruppe Ingo Morgenstern
Projekte:Open Access Publizieren (DFG)
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1371/journal.pone.0158444DOI
Article-ID: e0158444Andere
Dewey-Dezimal-Klassifikation:500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:25 Aug 2016 08:09
Zuletzt geändert:08 Mrz 2017 08:41
Dokumenten-ID:34470
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
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