The role of model risk in extreme value theory for capital adequacy
Scheule, Harald, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) The role of model risk in extreme value theory for capital adequacy. Journal of Risk 18 (6), S. 39-70.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Sep 2016 10:50
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Risk | ||||
| Verlag: | INCISIVE MEDIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 18 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 39-70 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Nicht ausgewählt | ||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Nicht ausgewählt | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | VALUE-AT-RISK; EXPECTED SHORTFALL; FORECASTS; ACCURATE; MARKETS; extreme value theory; model risk; capital requirements; value-at-risk; expected shortfall | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 34543 |
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