Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? Consequences for capital requirements and model risk
Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2016) Quantifying market risk with Value-at-Risk or Expected Shortfall? Consequences for capital requirements and model risk. Journal of Economic Dynamics and Control 68, S. 45-63.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Sep 2016 11:30
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Economic Dynamics and Control | ||||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||||||
| Band: | 68 | ||||||||
| Seitenbereich: | S. 45-63 | ||||||||
| Datum | Mai 2016 | ||||||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance | ||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||
| Stichwörter / Keywords | SENSITIVITY-ANALYSIS; Model risk; Capital requirements; Value-at-Risk; Expected Shortfall | ||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||
| Dokumenten-ID | 34554 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric