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On Modeling Risk Shocks

Dorofeenko, Victor, Lee, Gabriel, Salyer, Kevin und Strobel, Johannes (2016) On Modeling Risk Shocks. Working Paper.

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Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Sep 2016 09:17

Zusammenfassung

Within the context of a financial accelerator model, we model time-varying uncertainty (i.e. risk shocks) through the use of a mixture Normal model with time variation in the weights applied to the underlying distributions characterizing entrepreneur productivity. Specifically, we model capital producers (i.e. the entrepreneurs) as either low-risk (relatively small second moment for productivity) ...

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Dokumentenart:Monographie (Working Paper)
Datum:18 Mai 2016
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)
Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee)

Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS
Projekte:DFG: LE 1545/1-1
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Unbekannt / Keine Angabe
Begutachtet:Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints)
An der Universität Regensburg entstanden:Zum Teil
Dokumenten-ID:34638
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