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Krüger, Steffen ; Rösch, Daniel

Downturn LGD modeling using quantile regression

Krüger, Steffen und Rösch, Daniel (2017) Downturn LGD modeling using quantile regression. Journal of Banking & Finance 79, S. 42-56.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 10 Mrz 2017 12:14
Artikel



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftJournal of Banking & Finance
Verlag:ELSEVIER SCIENCE BV
Ort der Veröffentlichung:AMSTERDAM
Band:79
Seitenbereich:S. 42-56
DatumJuni 2017
InstitutionenWirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Forschergruppe und ForschungszentrenCenter of Finance
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1016/j.jbankfin.2017.03.001DOI
Klassifikation
NotationArt
G20Journal of Economics Literature Classification
G28Journal of Economics Literature Classification
C51Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / KeywordsRECOVERY RATES; GIVEN-DEFAULT; BANK LOANS; Loss given default; Downturn; Quantile regression; Recovery; Validation
Dewey-Dezimal-Klassifikation300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenJa
Dokumenten-ID35374

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