Downturn LGD modeling using quantile regression
Artikel
Krüger, Steffen
und Rösch, Daniel
(2017)
Downturn LGD modeling using quantile regression.
Journal of Banking & Finance 79, S. 42-56.
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking & Finance | ||||||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||||||
| Band | 79 | ||||||||
| Seitenbereich | S. 42-56 | ||||||||
| Datum | Juni 2017 | ||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 10 Mrz 2017 12:14 | ||||||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance | ||||||||
| Identifikationsnummer |
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| Klassifikation |
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| Stichwörter / Keywords | RECOVERY RATES; GIVEN-DEFAULT; BANK LOANS; Loss given default; Downturn; Quantile regression; Recovery; Validation | ||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||
| Dokumenten-ID | 35374 |
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