Accuracy of Mortgage Portfolio Risk Forecasts during Financial Crises
Lee, Yongwoong, Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2016) Accuracy of Mortgage Portfolio Risk Forecasts during Financial Crises. European Journal of Operational Research 249, S. 440-456.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Mrz 2017 10:03
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Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Operational Research | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 249 | ||||
| Seitenbereich: | S. 440-456 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CREDIT RISK; DEFAULT; MODELS; LOANS; Bayesian estimation; Maximum likelihood estimation; Model risk; Mortgage; Value-at-risk | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 35393 |
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