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Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans

Betz, Jennifer, Krüger, Steffen , Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2017) Macroeconomic effects and frailties in the resolution of non-performing loans. Journal of Banking & Finance.

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Zusammenfassung

Resolution of non-performing loans is a key determinant of bank credit default losses. This paper analyzes macroeconomic and systematic frailty effects of the default resolution time for a sample of 17,395 defaulted bank loans in USA, Great Britain, and Canada. We find that frailties have a huge impact on the resolution times. In a representative sample portfolio, median resolution times more ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:18 September 2017
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Forschergruppe und Forschungszentren:Center of Finance
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.jbankfin.2017.09.008DOI
Klassifikation:
NotationArt
C23Journal of Economics Literature Classification
G21Journal of Economics Literature Classification
G33Journal of Economics Literature Classification
Stichwörter / Keywords:bank loans; default resolution time; credit risk; systematic effects; latent factors
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Dokumenten-ID:36213
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