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- URN zum Zitieren dieses Dokuments:
- urn:nbn:de:bvb:355-epub-365401
- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.36540
Zusammenfassung (Englisch)
The dissertation covers four essays on multivariate time series modeling. Different long memory specifications are proposed and applied both in the context of structural macroeconomic models and for forecasting the risk of multiple financial assets. A new transformation-based approach is discussed for modeling realized covariance matrices.
Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)
Die Dissertation umfasst vier Aufsätze zur multivariaten Zeitreihenanalyse. Verschiedene Modellspezifikationen mit langem Gedächtnis werden vorgeschlagen und im Kontext struktureller makroökonomischer Modelle sowie zur Prognose von Risiken mehrerer Anlagegüter angewandt. Ein neuer transformationsbasierter Ansatz wird zur Modellierung realisierter Kovarianzmatrizen herangezogen.
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