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Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance

URN to cite this document:
urn:nbn:de:bvb:355-epub-365401
DOI to cite this document:
10.5283/epub.36540
Weigand, Roland
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Date of publication of this fulltext: 20 Aug 2018 06:27


Abstract (English)

The dissertation covers four essays on multivariate time series modeling. Different long memory specifications are proposed and applied both in the context of structural macroeconomic models and for forecasting the risk of multiple financial assets. A new transformation-based approach is discussed for modeling realized covariance matrices.

Translation of the abstract (German)

Die Dissertation umfasst vier Aufsätze zur multivariaten Zeitreihenanalyse. Verschiedene Modellspezifikationen mit langem Gedächtnis werden vorgeschlagen und im Kontext struktureller makroökonomischer Modelle sowie zur Prognose von Risiken mehrerer Anlagegüter angewandt. Ein neuer transformationsbasierter Ansatz wird zur Modellierung realisierter Kovarianzmatrizen herangezogen.


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