Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach
Do, Hung
, Rösch, Daniel und Scheule, Harald
(2018)
Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach.
European Journal of Operational Research 270 (1), S. 246-259.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Jun 2018 11:01
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Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Operational Research | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 270 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 246-259 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SUPPORT VECTOR MACHINES; CREDIT RISK-ASSESSMENT; EMPIRICAL-EVIDENCE; DEFAULT EVIDENCE; PROPERTY-VALUES; MODELS; FORECLOSURES; CLASSIFIER; BEHAVIOR; PRICES; Analytics; Default; Loss given default; Residential mortgage; Selection model | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 37374 |
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