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Do, Hung ; Rösch, Daniel ; Scheule, Harald

Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach

Do, Hung , Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2018) Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach. European Journal of Operational Research 270 (1), S. 246-259.

Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Jun 2018 11:01
Artikel



Beteiligte Einrichtungen


Details

DokumentenartArtikel
Titel eines Journals oder einer ZeitschriftEuropean Journal of Operational Research
Verlag:ELSEVIER SCIENCE BV
Ort der Veröffentlichung:AMSTERDAM
Band:270
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels:1
Seitenbereich:S. 246-259
Datum2018
InstitutionenWirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
ThemenverbundImmobilien- und Kapitalmärkte
Forschergruppe und ForschungszentrenCenter of Finance
Identifikationsnummer
WertTyp
10.1016/j.ejor.2018.02.057DOI
Stichwörter / KeywordsSUPPORT VECTOR MACHINES; CREDIT RISK-ASSESSMENT; EMPIRICAL-EVIDENCE; DEFAULT EVIDENCE; PROPERTY-VALUES; MODELS; FORECLOSURES; CLASSIFIER; BEHAVIOR; PRICES; Analytics; Default; Loss given default; Residential mortgage; Selection model
Dewey-Dezimal-Klassifikation600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management
StatusVeröffentlicht
BegutachtetJa, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstandenZum Teil
Dokumenten-ID37374

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