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- URN zum Zitieren dieses Dokuments:
- urn:nbn:de:bvb:355-opus-5825
- DOI zum Zitieren dieses Dokuments:
- 10.5283/epub.4523
Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, wie die Assetkorrelation zwischen zwei Sektoren auf einfache Weise berechnet werden kann und wie sich unterschiedliche Korrelationsannahmen auf die Form und Risikomaße von Verlustverteilungen auswirken. Dazu werden Ausfallzeitreihen von zwei us-amerikanischen Sektoren untersucht. Zum einen wird das Segment Industrieunternehmen und zum anderen das ...
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