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An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies

Rösch, Daniel (2005) An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies. International Journal of Forecasting 21 (1), S. 37-51.

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Zusammenfassung

The New Basel Capital Accord will allow the determination of banks' regulatory capital requirements due to probabilities of default (PDs) which are estimated and forecasted from internal ratings. Broadly, two rating philosophies are distinguished: through the cycle versus point in time ratings. We employ a likelihood ratio backtesting of both types with respect to their probability of default ...

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Dokumentenart:Artikel
Datum:2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Identifikationsnummer:
WertTyp
10.1016/j.ijforecast.2004.04.001DOI
Stichwörter / Keywords:Credit rating; Basel II; Backtesting; Risk management; Credit risk modeling
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Jun 2009 08:13
Zuletzt geändert:27 Aug 2013 08:49
Dokumenten-ID:8225
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