An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies
Artikel
Rösch, Daniel (2005) An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies. International Journal of Forecasting 21 (1), S. 37-51.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Forecasting | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
| Ort der Veröffentlichung | AMSTERDAM | ||||
| Band | 21 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 37-51 | ||||
| Datum | 2005 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:58 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) | ||||
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte | ||||
| Identifikationsnummer |
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| Stichwörter / Keywords | ANATOMY; MODELS; credit rating; basel II; backtesting; risk management; credit risk modeling | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 8225 |
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