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A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk

Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2005) A Multifactor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. The Journal of Fixed Income 15 (2), S. 63-75.

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Zusammenfassung

Focuses on the role of default probabilities and recovery risk in forecasting loss distributions in relation to credit risk exposures. Procedure for modeling the recovery rate of a defaulted obligor; Empirical analysis based on default and recovery rates published by Moody's rating agency and macroeconomic indices from the Conference Board; Implications of the different models for the economic capital derived from the loss distribution and the regulatory capital proposed by the Basel Committee.


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Dokumentenart:Artikel
Datum:September 2005
Institutionen:Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle)
Themenverbund:Immobilien- und Kapitalmärkte
Dewey-Dezimal-Klassifikation:300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft
300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik
Status:Veröffentlicht
Begutachtet:Ja, diese Version wurde begutachtet
An der Universität Regensburg entstanden:Ja
Eingebracht am:26 Jun 2009 08:09
Zuletzt geändert:24 Mai 2018 10:20
Dokumenten-ID:8226
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